ダマシ減

QQQ 3,161

シグナルはQQQの3日線×161日線で見て、売買はTQQQで — 最適化シリーズが見つけた組み合わせです。

仕組み

コミュニティの最適化シリーズが移動平均の組み合わせを総当たりで探索した結果、シグナルをQQQから取る 3/161の組み合わせがTQQQシグナルより年2%pほど優れ、取引回数も大幅に減りました。3日線が161日線を上抜けたら TQQQを買い、下抜けたら全量売却して回転資産へ退避します。

44.9%

10年CAGR(シミュレーション)

-48.1%

最大ドローダウン(シミュレーション)

シグナル資産・売買資産

シグナル(チャート)基準	QQQ · 3日線 × 161日線
実際の売買	TQQQ (ナスダック3倍)
売却後の待機	SGOV (短期国債)

ルール

シグナル	QQQ 3日線 vs QQQ 161日線 (売買対象はTQQQ)
買い	3日線が161日線を上抜け → TQQQを購入
売り	3日線が161日線を下抜け → TQQQを全量売却
根拠	最適化シリーズ第5回: QQQ 3/161が最適、ガチホ比でリターン・MDDとも優位

実データチャート

直近5年 · 緑の網掛け = 保有期間

直近10年 · $1成長シミュレーション(税・手数料は未反映)

よくある質問

なぜシグナルだけQQQを使うのですか?: QQQはTQQQよりノイズが少なく、短い移動平均(3日)でもダマシが出にくいためです。シグナルの安定性とレバレッジのリターンを分離して取る構成です。
161日という数字の意味は?: 総当たり探索(スイープ)から出た値です。最適化シリーズはn1=3固定、n2は210〜230も有効なバンドとして提示しています — 過剰最適化を避けるため、特定の数字より「バンド」として理解してください。
シグナル確認日数は有効にすべきですか?: レンジ相場では1〜3日の確認がダマシを除きますが、その分エントリー・エグジットが遅れます。アプリの「シグナル再確認」オプション(0/2/3日)で好みに合わせてください。
オリジナル200日線と比べた弱点は?: シグナルが指数(QQQ)基準のため、TQQQ固有の問題(ボラティリティ減価など)への反応が半歩遅れます。それでもバックテスト全期間では、取引回数の減少とリターン改善が上回りました。

出典

• 最適化第5回 — QQQシグナル採用 (韓国語)
• 第1回 — 総当たりスイープ (韓国語)
• 第2回 — 手数料反映 (韓国語)

本ページのバックテストはYahoo Financeの日足(直近10年・調整後終値)でアプリのルールを再現した参考資料です。税金・手数料・スリッページは反映していません。過去の成績は将来の収益を保証するものではありません。ルールの記述と実際のシグナルは常にアプリの最新実装が基準です。本コンテンツは投資助言ではなく、投資判断と責任はご自身にあります。

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