거래 적음

TQQQ 5,218

TQQQ 자체 5일선×218일선 — 거래 횟수를 줄이고 추세를 길게 타는 변형입니다.

작동 원리

원본 1/200에서 신호선을 5일선으로, 기준선을 218일선으로 늘려 교차 횟수를 줄인 구성입니다. 최적화 시리즈 2편은 수수료까지 반영하면 "n1은 짧게 고정하고 n2는 210~230 대역에서 자유롭게"를 권고했는데, 이 전략은 그 대역에서 TQQQ 자체 신호로 동작하는 앱 변형입니다. 매매가 뜸해 실행 부담이 가장 적습니다.

38.3%

10년 CAGR (시뮬)

-52.7%

최대 낙폭 (시뮬)

신호 자산 · 매매 자산

신호(차트) 기준	TQQQ 자체 · 5일선 × 218일선
실제 매매	TQQQ (나스닥 3배)
매도 후 대기	SGOV (단기 국채)

규칙

신호	TQQQ 5일선 vs 218일선
매수	5일선이 218일선 상향 돌파 → TQQQ 매수
매도	5일선이 218일선 하향 이탈 → TQQQ 전량 매도
근거	최적화 2편: 수수료 반영 시 기준선 210~230 대역 유효 — 그 대역의 TQQQ 신호 변형

실데이터 차트

최근 5년 · 초록 음영 = 보유 구간

최근 10년 · $1 성장 시뮬레이션 (세금·수수료 미반영)

자주 묻는 질문

원본 1/200과 뭐가 다른가요?: 신호선이 5일선이라 하루짜리 튐에 반응하지 않고, 기준선이 218일로 살짝 길어 교차가 더 드뭅니다. 그만큼 진입·이탈이 늦지만 매매 횟수와 수수료·세금 이벤트가 줄어듭니다.
기준선이 꼭 218일이어야 하나요?: 아니요. 최적화 2편의 결론은 "짧은 신호선 고정 + 기준선은 210~230 대역 어디든 유효"입니다. 특정 숫자에 의미를 두는 순간 과최적화가 됩니다 — 218은 그 대역의 대표값일 뿐입니다.
거래가 적으면 수익 기회를 놓치지 않나요?: 진입·이탈이 늦는 대신 거래 비용·세금 이벤트·실수 가능성이 줄어듭니다. 백테스트상 연 수익률은 원본과 비슷하게 유지되면서 실행 부담이 크게 낮아지는 것이 이 변형의 가치입니다.

출처

• 최적화 2편 — 수수료 반영 스윕

본 페이지의 백테스트 차트는 야후 파이낸스 일봉(최근 10년, 배당 조정 종가)으로 앱의 규칙을 재현한 참고 자료입니다. 세금·수수료·호가 슬리피지를 반영하지 않았고, 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 규칙 서술과 실제 신호는 항상 앱의 최신 구현을 기준으로 합니다. 본 콘텐츠는 투자 자문이 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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